RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

주식 차트분석, MACD 보조지표 4강 - 오실레이터(Oscillator) 매매기법 MACD 오실레이터(Oscillator) 앞서 말한대로 이동평균선은 주가 후행성을 가진다. 두 개의 이평선을 이용해서 만든 MACD는 이평선보다는 선행성을 가지나 역시 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 만든 지표가 MACD 오실레이터 이다. 오실레이터는 MACD와 시그널 지표를 차감한 것으로 막대그래프로 표시한다. MACD 오실레이터 = MACD - MACD 시그널 MACD 값이 시그널 값 위에 있을 경우 오실레이터는 양선 막대로 표시되고 주가가 상승 추세를 의미한다. 반대로 시그널선 밑에 MACD가 위치할 때는 주가가 하락세를 보인다. MACD 매매기법에서 MACD와 시그널선이 데드 크로스 일 때 매도한다. 그 때 오실..

주식 차트분석, MACD 보조지표 3강 - 이동평균선 개념에 대한 이해 MACD 한계 -- 이동평균선에서 태생한 때문 MACD는 기술적 분석 지표 중 비교적 안정적이고 뛰어난 것으로 평가된다. 따라서 MACD에 대한 완벽한 이해만으로도 매매 타이밍에 있어서 큰 위험을 회피할 수 있다. 오늘은 MACD를 활용한 매매기법 중에서 오실레이터를 이용해 투자판단에 도움이 되는 방법론에 대해 살펴보겠다. 먼저 MACD라는 지표가 만들어지는 과정을 다시 한번 환기해 보자. MACD는 단기와 장기 이동평균선 두 개의 값을 통해 계산된다. (MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균) 따라서 MACD는 이동평균선이 가지는 한계를 벗어날 RSI 지표의 한계 수 없다. 이동평균선은 기술적 분석에 있어서 가장 핵심이며, 아주 중요한 개..

주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법 MACD, 무엇인가? MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 개발한 지표로 가장 단순하면서도 신뢰성이 높은 기술적 지표로 알려져 있다. MACD는 후행성 지표인 이동평균을 사용하므로 태생적으로 추세 후행적 특성을 갖는다. 대부분 기술적 지표는 과거 주가를 토대로 작성되기 때문에 후행적일 수밖에 없다. 그러나 실전 운용에서 적절한 해석을 가미해서 사용할 경우 어느 정도 후행성을 극복할 수 있다. MACD 기법에서도 다이버전시나 시그널 지표와 교차 등을 통해 후행성을 보완 할 수 있다. 그렇다면 MACD라는 지표가 과연 기술적 지표로서 어떤 의미를 갖고 있는지부터 알아보..

주식 차트분석, MACD 보조지표 1강 - 다이버전스 및 볼린져밴드 활용하기 기술적 지표들이 워낙 많다보니 그 모두를 전부 이해하고 실전에 적용한다는 것은 사실 불가능에 가깝습니다. 따라서 자기 투자 기법에 알맞는 매매기법을 발견하는 것이 중요하며, 기술적 지표도 가급적 최소한으로 한정하는 것이 좋습니다. 우선 이동평균선에 기초해서 파생된 MACD와 볼린저밴드를 같이 보는 매매 기법을 살펴볼 것이며, 중요한 것은 어떤 상황에서도 기술적 분석이 100% RSI 지표의 한계 들어 맞지 않기 때문에 진입후 손절매를 철저히 수행해야 합니다. 손절매 원칙이 서지 않은 상태에서는 결코 시장에서 이익을 낼 수 없습니다. 진입후 예상과 다르게 하락시에는 뒤도 보지않고 손절매를 한다는 전제에서 이야기를 시작해 보겠습니다. 글의 효율상 지금..

주식 차트분석, RSI 보조 지표 활용하기 RSI 지표(상대적 강도 지표)는 경험상 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용합니다. 특히 상승추세중 지수의 고점 (변곡점)이 도래함을 판단하는데 비교적 유용하며 잘 맞습니다. 판단하는 법은 RSI만의 다이버전스(Divergence) 를 보는 것인데 간단히 설명을 드리자면 지수상으로는 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로는 고점을 높이지 못한다던지 반대로 지수상의 저점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI 지표상으로 저점이 높아지는 다이버전스(Divergence)가 발생시 변곡점을 예측해 볼 수 있으며 단기적인 추세보단 중기적인 추세 파악에 유용합니다. (큰그림) 가장 큰 예로 지수 2000 대의 고점을 몇번 찍을당시 RSI 지표로는..

주식 차트, MACD 오실레이터(Oscillator) 매매기법 MACD 오실레이터(Oscillator) 앞서 말한대로 이동평균선은 주가 후행성을 가진다. 두 개의 이평선을 이용해서 만든 MACD는 이평선보다는 선행성을 가지나 역시 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 만든 지표가 MACD 오실레이터 이다. 오실레이터는 MACD와 시그널 지표를 차감한 것으로 막대그래프로 표시한다. MACD 오실레이터 = MACD - MACD 시그널 MACD 값이 시그널 값 위에 있을 경우 오실레이터는 양선 막대로 표시되고 주가가 상승 추세를 의미한다. 반대로 시그널선 밑에 MACD가 위치할 때는 주가가 하락세를 보인다. MACD 매매기법에서 MACD와 시그널선이 데드 크로스 일 때 매도한다. 그 때 오실레이터는 제로 (0) ..

RSI는 경험상 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용합니다. 특히 상승추세중 지수의 고점 (변곡점)이 RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계 도래함을 판단하는데 비교적 유용하며 잘 맞습니다. 판단하는 법은 RSI만의 다이버전스(Divergence) 를 보는 것인데 간단히 설명을 드리자면 지수상으로는 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로는 고점을 높이지 못한다던지 반대로 지수상의 저점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI 지표상으로 저점이 높아지는 다이버전스(Divergence)가 발생시 변곡점을 예측해 볼 수 있으며 단기적인 추세보단 중기적인 추세 파악에 유용합니다. (큰그림) 가장 큰 예로 지수 2000 대의 고점을 몇번 찍을당시 RSI 지표로는 정확하게 다이버전스가 발생하였고 그뒤로 시장은 하락추세에 접어들었습..

MACD 오실레이터(Oscillator) 앞서 말한대로 이동평균선은 주가 후행성을 가진다. 두 개의 이평선을 이용해서 만든 MACD는 이평선보다는 선행성을 가지나 역시 한계가 있다. 이를 RSI 지표의 한계 보완하기 위해 만든 지표가 MACD 오실레이터 이다. 오실레이터는 MACD와 시그널 지표를 차감한 것으로 막대그래프로 표시한다. MACD 오실레이터 = MACD - MACD 시그널 MACD 값이 시그널 값 위에 있을 경우 오실레이터는 양선 막대로 표시되고 주가가 상승 추세를 의미한다. 반대로 시그널선 밑에 MACD가 위치할 때는 주가가 하락세를 보인다. MACD RSI 지표의 한계 매매기법에서 MACD와 시그널선이 데드 크로스 일 때 매도한다. 그 때 오실레이터는 제로 (0) 이다. 오실레이터 모양을 보면 데드 크로스 이전에 이미 양봉 막..

RSI, 스토캐스틱, MACD 등 기술적 지표에 의존해 매매를 하다보면 꾸준히 수익을 내다가도 어느 순간 한계에 봉착하게 된다. 스토캐스틱이나 RSI와 같은 오실레이터 지표(일정한 수치를 오가는 진동지표)의 경우 박스권에서는 잘 맞다가도 정작 큰 추세가 나올 때는 신호의 실패가 발생해 손실을 초래하는 경우가 빈번하다. 또한 기술적 지표는 과거의 데이터를 이용하므로 후행적이라는 근본적 한계를 가지고 있다. 주가가 급변할 때는 지표의 신호 역시 오락가락하게 되는데, 급등하면 매수, 다시 급락하면 매도, 이런 식으로 종잡을 수 없이 움직인다.

그래서 기술적 지표를 이해한 초보 트레이더가 다음으로 정복해야 할 산이 차트패턴 분석이다. 차트패턴 분석은 말 그대로 차트의 모양을 보고 주가의 향방을 예측하는 분석기법이다. 20세기 초에 활동한 기술적 분석가 샤베커(Richard W. Schabacker)가 머리어깨형(head and shoulder pattern)을 논한 이후로 역머리어깨형, 이중천정형, 이중바닥형, 삼중천전형, 삼각형, 쐐기형 등 다양한 패턴들이 발견됐다.

가장 유명한 머리어깨형 패턴은 가운데가 불룩 솟은 세 개의 고점이 출현할 경우 주가가 하락추세로 접어든다는 패턴이다. 이때 하락목표치를 계산하는 방법이 있는데, 어깨의 저점을 연결한 목선(neck line)과 가운데 고점까지의 거리를 매도가격에서 차감하여 구한다. 목선은 머리어깨형 패턴에서 매도시점을 잡아주는 기준선의 역할도 한다.

이처럼 패턴분석은 차트의 모양을 보고 패턴을 인지하고, 매수/매도의 진입시점을 잡고, 가격의 목표치를 구하는 세 가지 분석과정을 거친다. 이때 주의할 것은 상당수의 패턴이 주가의 방향에 대해서 중립적이라는 점이다. 머리어깨형의 경우 약세를 예고하는 패턴이지만, 다이아몬드형의 경우는 돌파가 어느 방향으로 일어나는지에 따라 위로든 아래로든 갈 수 있다. 따라서 패턴이 진행 중일 때는 성급히 진입하지 말고 패턴 완성 후 어느 쪽으로 가격이 진행하는지 잘 살펴야 한다. 덧붙여 유의할 것은 돌파가 일어난 후에도 반대방향으로 일시적 조정이 일어나는 게 비일비재하다는 점이다. 상승 돌파 후 되돌아오는 것을 스로우백(throwback), RSI 지표의 한계 하락 돌파 후 다시 상승하는 것을 풀백(pullback)이라고 한다. 스로우백과 풀백은 일시적 조정이므로 추세의 전환과는 다르다.

패턴을 제대로 인지할 경우 매매성공률은 상당히 높은 편이다. 미국의 차트 연구가인 불코우스키(Bulkowski)에 따르면 강세장에서 깃발형 패턴의 성공률은 96%이며, 평균 주가 상승률은 23%라고 한다. 깃발형 패턴은 안전한 초고수익 상품인 셈이다. 패턴분석의 단점은 교과서적인 패턴보다 변칙적이고 애매한 패턴이 많이 나타난다는 것이고, 분석가의 주관적인 관점으로 오판을 내리기 쉽다는 데 있다.

주식부처는 십 수 년간 기술적 분석을 연구하고 있는 선물 트레이더다. 자본시장에서 1조를 버는 것이 그의 인생목표다. 2012년 자신의 투자철학을 담은 '주식부처의 투자설법'을 출간한 바 있다. [email protected]

RSI 지표의 한계

꿈이 폭발하면 한계가 사라진다.

1. '첫번째 파동'의 자리만 공략

2. 테마의 '대장주' 또는 시장의 '주도주'만 공략

셀레믹스는 최근 프랑스 기업에 차세대 염기서열 분석법(NGS) 기반의 신경퇴행성질환 유전자 발현 프로파일링 제품 ‘NeuroMICS™’의 공급 계약을 체결했다는 모멘텀으로 상승중인 종목입니다. 금일 최근의 매물대를 거래량 동반하여 돌파하였고, 정배열에, RSI지표와 스토캐스틱지표의 다이버전스가 출현, 코스닥 외국인과 기관 순매수, 코스닥지표의 상승, 호가창 등을 참조하여 매수하여 반등시 수익실현 하였습니다.

돈이 만능은 아니지만 돈을 다루는 방법을 바꾸면 인생도 바꿀 수 있다.

오늘에 수익에 감사를 느낍니다. 단기트레이딩을 하기 위해서는 정배열인 종목에 확률이 높게 나옵니다. 그 이유는 매물대가 적어 악성 매물이 적기 때문입니다. 하지만 시장이 우선입니다. 금일은 외인과 기관의 수급이 좋았으므로 충분히 접근이 가능한 장이었다고 생각합니다.

RSI 지표의 한계

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[READ NOW] 2022년 4월호

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출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

초보투자자일수록 자신에게 잘 맞는 기법을 찾아야 한다! 이 책은 총 7부로 구성되어 있다. 1부 ‘기술적 분석이란 무엇인가?’에서는 매매타이밍을 잡기 힘든 초보투자자에게 더욱 필요한 RSI 지표의 한계 기술적 분석의 기초에 대해 다룬다. 2부 ‘캔들차트 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 차트읽기의 기본인 캔들의 구성, 모양별 캔들차트의 의미, 갭의 개념과 종류 등을 다루며, 하루하루 매수와 매도세력 간의 전쟁과도 같은 캔들차트에 대해 상세히 설명한다. 3부 ‘이동평균선 분석, 이렇게 하면 된다’에서는 매매에 중요한 아이디어를 제공하는, 기본 중에서도 기본이라 할 수 있는 이동평균선에 대해 알아본다. 4부 ‘추세분석, 이렇게 하면 된다’에서는 주가가 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 성질인 ‘추세’의 개념과 활용법, 저항선과 지지선에 RSI 지표의 한계 대한 이해 등을 다룬다. 5부 ‘모멘텀지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 기술적 분석에서 특히 중요한 모멘텀지표에 대해 알아보고, ADR, 스토캐스틱, RSI, CCI 등 주식초보에겐 생소한 개념들을 구체적으로 설명한다. 6부 ‘추세지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 주식초보자들의 흔한 실수에 대해 짚어보고, 추세를 효과적으로 파악하는 방법을 알아본다. 7부 ‘기타지표, 이렇게 분석하면 된다’에서는 엘리어트 파동, 일목균형표 등 기술적 분석 전문가들에게는 빼놓을 수 없는 유명한 주요 분석기법들을 초보자의 눈높이에 맞춰 설명한다. 이론을 차트에 실제로 적용해보며 연습할 RSI 지표의 한계 수 있도록 각 부의 맨 끝에 주제별 차트 예제를 실었다. 이 책에서 저자가 제시한 대로 주가차트의 하나부터 열까지 꼼꼼히 공부하면서 그동안 알쏭달쏭하기만 했던 차트의 기본을 확실히 다져보자. 저자가 소개한 기술적 분석 방법을 점차 실전에 적용해나가다 보면 주린이를 벗어나 어느덧 전문가 수준에 이를 수 있을 것이다.

eBook 회원리뷰 (1건) 리뷰 총점 10.0

작년부터 올해 초까지 주식 열풍이 어마어마했습니다. 저도 그 전부터 주식에 살짝 발을 담그고 있긴 했는데 솔직히 거의 운빨로, 시장이 좋아서 그나마 수익을 조금 본 상황입니다. 소 뒷걸음질 치다 쥐 잡는 격으로 어찌 어찌 수익은 내고 있지만, 요 몇 달의 하락장 기미에 속절없이 흔들리고만 있습니다. 그래서 진짜 기본, 차트부터 공부하자 싶어 이 책을 사봤습니다. 내용은 차트;

작년부터 올해 초까지 주식 열풍이 어마어마했습니다. 저도 그 전부터 주식에 살짝 발을 담그고 있긴 했는데 솔직히 거의 운빨로, 시장이 좋아서 그나마 수익을 조금 본 상황입니다. 소 뒷걸음질 치다 쥐 잡는 격으로 어찌 어찌 수익은 내고 있지만, 요 몇 달의 하락장 기미에 속절없이 흔들리고만 있습니다. 그래서 진짜 기본, 차트부터 공부하자 싶어 이 책을 사봤습니다. 내용은 차트 기법을 설명한 책이라기 보다 차트란 이런 거다를 설명한 안내서에 가깝습니다. 책 소개에도 나와 있듯 몇 시간 안에 그냥 훑어보기 좋습니다. 약간 블로그의 차트 설명 글을 모아서 책이 나온 느낌? 아쉬운 점이 있다면 전자책 안 그림 파일들의 화질이 별로 좋지 않네요. 저는 12인치 태블릿으로 책을 읽고 있기 때문에 더 그럴 수도 있지만 화질이 자글자글 깨지는 게 좀 불만입니다. 차트가 무엇인지 유튜브 영상이나 블로그 글을 책으로 모아서 보고 싶다, 하시는 분께 추천드립니다.

머니 플로우 인덱스 MFI 에 대해서 알아볼께요~

MFI (Money Flow Index)는 자산의 과매수 또는 과매도 신호를 식별하기 위해 가격 및 거래량 데이터를 사용하는 기술 오실레이터입니다. 또한 가격 추세 변화를 경고하는 다이버전스를 파악하는 데 사용할 수도 있습니다. 오실레이터는 0에서 100 사이를 이동합니다.

RSI ( Relative Strength Index)와 같은 기존 오실레이터와 달리 Money Flow Index는 가격이 아닌 가격과 거래량 데이터를 모두 통합합니다. 이러한 이유로 일부 분석가는 MFI를 볼륨 가중 RSI라고 합니다.

  • MFI (Money Flow Index)는 가격과 거래량 데이터를 모두 사용하여 과매수 또는 과매도 신호를 생성하는 기술 지표입니다.
  • 80을 초과하는 MFI 수치는 과매수로 간주되고 20 미만의 MFI 수치는 과매도로 간주되지만 90과 10 레벨도 임계 값으로 사용됩니다.
  • 지표와 가격 간의 차이는 주목할 만합니다. 예를 들어, 가격이 하락하거나 고정되는 동안 지표가 상승하면 가격이 상승하기 시작할 수 있습니다.

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가격이 한 기간에서 다음 기간으로 올라갈 때 Raw Money Flow는 양수이고 양수 자금 흐름에 추가됩니다. 가격이 그 기간에 떨어졌기 때문에 Raw Money Flow가 음수 일 때, 그것은 Negative Money Flow에 추가됩니다.

자금 흐름 지수를 계산하는 방법

Money Flow Index를 계산하는 데는 여러 단계가 있습니다. 손으로 하는 경우 스프레드 시트를 사용하는 것이 좋습니다.

  1. 지난 14 개 기간 각각에 대한 일반 가격을 계산합니다.
  2. 각 기간에 대해 일반 가격이 이전 기간보다 높거나 낮은지 표시하십시오. 이것은 Raw Money Flow가 양수인지 음수인지 알려줍니다.
  3. 해당 기간 동안 일반 가격에 볼륨을 곱하여 원시 화폐 흐름을 계산합니다. 기간이 증가했는지 또는 감소했는지에 따라 음수 또는 양수를 사용합니다 (위 단계 참조).
  4. 지난 14 개 기간 동안의 모든 양수 자금 흐름을 더하고 지난 14 개 기간 동안 음수 자금 흐름으로 나누어 자금 흐름 비율을 계산합니다.
  5. 4 단계에서 찾은 비율을 사용하여 MFI (Money Flow Index)를 계산합니다.
  6. 마지막 14 개 기간의 데이터만 사용하여 새 기간이 끝날 때마다 계산을 계속합니다.

자금 흐름 지수는 무엇을 알려주나요?

Money Flow Index를 사용하는 기본 방법 중 하나는 차이가 있을 때입니다. 발산은 오실레이터가 가격의 반대 방향으로 움직일 때입니다. 이는 일반적인 가격 추세의 잠재적 반전 신호입니다.

예를 들어, 주식이 계속 상승하는 동안 80 이하로 떨어지기 시작하는 매우 높은 통화 흐름 지수는 하방으로의 가격 반전 신호입니다. 반대로 주식이 계속 하락하는 동안 20을 넘어서는 매우 낮은 MFI 수치는 상승에 대한 가격 반전 신호입니다.

거래자들은 또한 가격과 MFI의 여러 파도를 사용하여 더 큰 다이버전스를 감시합니다. 예를 들어, 주식은 $ 10에서 정점을 찍고 $ 8로 돌아간 다음 $ 12로 상승합니다. 가격은 10 달러와 12 달러로 두 번 연속 최고치를 기록했습니다. 가격이 $ 12에 도달했을 때 MFI가 더 낮아지면 지표는 새로운 고점을 확인하지 않습니다. 이것은 가격 하락을 예고할 수 있습니다.

과매수 및 RSI 지표의 한계 과매도 수준은 가능한 거래 기회를 알리는데도 사용됩니다. 10 미만 및 90 이상 이동은 드뭅니다. 거래자들은 MFI가 10 위로 되돌아가 매수 거래를 알리고 90 이하로 하락하여 매도 거래를 알리는 것을 주시합니다.

과매수 또는 과매도 영역에서 벗어나는 다른 이동도 유용할 수 있습니다. 예를 들어 자산이 상승 추세에 있을 때 20 (또는 30) 아래로 하락한 다음 다시 상승하면 하락이 끝났고 가격 상승 추세가 재개되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하락세도 마찬가지입니다. 단기 랠리는 MFI를 70 또는 80까지 끌어올릴 수 있지만, 그 이하로 떨어지면 또 다른 하락에 대비하여 단기 거래에 들어갈 때가 될 수 있습니다.

화폐 흐름 지수와 RSI (Relative Strength Index)의 차이

MFI와 RSI는 매우 밀접한 관련이 있습니다. 주요 차이점은 MFI에는 볼륨이 포함되지만 RSI에는 포함되지 않는다는 것입니다. 볼륨 분석 지지자들은 이것이 선행 지표라고 믿습니다. 따라서 그들은 또한 MFI가 RSI보다 더 적시에 신호를 제공하고 가능한 반전을 경고할 것이라고 믿습니다. 하나의 지표가 다른 지표보다 낫지 않고 단순히 서로 다른 요소를 통합하고 있으므로 서로 다른 시간에 신호를 제공합니다.

화폐 흐름 지수의 한계

MFI는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 이것은 지표가 좋은 거래 기회가 있음을 나타내는 무언가를 수행하지만 가격이 예상대로 움직이지 않아 거래가 손실되는 경우입니다. 예를 들어, 다이버전스로 인해 가격 반전이 발생하지 않을 수 있습니다.

지표는 중요한 것을 경고하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 다이버전스로 인해 가격이 언젠가 반전될 수 있지만 모든 가격 반전에 대해 다이버전스가 존재하지는 않습니다. 따라서 트레이더는 하나의 지표에만 의존하지 않고 다른 형태의 분석 및 위험 관리를 사용하는 것이 좋습니다.


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