MACD의 계산

MACD(Moving Average Convergence/Divergence)지표

이전에 포스팅에서, RSI수치를 구할 때 이동평균(Moving average)를 이용한다고 하였는데요, 이번에는 이것에 대해 더 자세히 알아보려고 합니다. primestory.tistory.com/8 RSI(Relative Strength Index) 계산방..

보통 사용하는 MACD는 다음과 같습니다.

MACD(12, 26, 9)를 기준

MACD = (12일 EMA) - (26일 EMA)

MACD Signal = MACD에 대한 9일 EMA

여기서, EMA는 Exponentially weighted Moving Average(지수이동평균)입니다.

n일 EMA라는 뜻은 α = 1/n 이라는 뜻입니다.

옛날에는 주말같은 때에는 장이 쉬었기 때문에 12일은 2주, 26일은 한 달, 9일은 1주 반을 나타냅니다.

2) 의미 및 매매전략

12일 EMA는 단기이동평균을 나타내고, 26일은 장기이동평균을 나타냅니다.

이동평균계산식을 보시면 알겠지만, 기간이 길수록 현재의 값의 변화에 더 느리게 반응하고, 현재의 변화를 더 적게 반영하므로, 장기적인 의미를 갖습니다.

따라서, MACD는 단기이동평균과 장기이동평균의 차이 입니다.

이것은 단기적인 상승/하락의 수준이 장기적인것과 비교해서 어느정도 수준인지를 나타냅니다.

(이러한 차이는 줄어들기도 하며 다시 커지기도 합니다. 이 때, 차이가 줄어들어 결국 만나는 것을 MACD에서 C인 Convergence, 이후 다시 멀어지는 것을 D인 Divergence라고 합니다.)

MACD Signal은 이렇게 계산된 MACD를 바탕으로 다시한번 EMA를 구한 것 입니다.

아래는 비트코인의 MACD예시입니다.

MACD가 검정색, MACD Signal이 빨간색, 히스토그램은 (MACD - MACD Signal)입니다.

MACD Signal은 MACD를 이동평균 한 것이므로, MACD보다 더 느리게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

이러한 점을 통해, MACD가 MACD Signal선으로 떨어져서 만날 때 매도를, 올라가서 만날 때 매수를 하는 전략 을 사용합니다. 또한, 가격과 MACD의 움직임이 다른 것을 보고 Divergence를 판별 하여 매수/매도 하는 전략이 있습니다.

(이것을 보고 골든 크로스, 데드 크로스 이렇게 부르는 것 같습니다만..)

많은 분들이 이러한 전략을 사용하는 것 같은데. 사실 MACD만으로 매매 전략을 설정하는 것은 문제가 있습니다. 왜냐하면 MACD는 근본적으로 가격만으로 계산된 후행 지표(lagging indicator) 때문입니다. 의미적으로 어떠한 새로운 정보도 주지 않기 때문에, 사실상 차트만을 보는 것과 차이가 없습니다. 따라서, 이것만을 가지고 매매전략을 세우는 것은 좋지 않습니다. 가격의 추세(trend)를 보여주기 위한 지표로서 활용되는것이 적합합니다.

ad. 개인적으로는 MACD 지표는 제가 선호하지 않습니다. 왜냐하면 기간을 설정해야하는 것이 3군데나 있고, 지표를 의미적으로 해석하기가 뭔가 애매하기 때문입니다. 추세는 단순히 차트를 보거나 MA(moving average)를 설정하는 것으로 해결하는 편입니다.

MACD의 계산

2017. 12. 10. 14:55

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MACD곡선 = 단기이동평균(EMA ₁₂ ) - 장기이동평균(EMA ₂₆ )
시그널곡선 = n일의 MACD 이동평균


MACD 에서 단기이동평균 으로는 12일 , 장기이동평균 으로는 26일 을 사용하고, MACD 의 9일 이동평균선 을 Signal이라고 하고, MACD 와 Signal 의 차이를 Oscillator 라고한다.

MACD : 단기이동평균(12)와 장기이동평균선(26)의 차이값 보통 주식HTS에서는 이값을 파라미터 값으로써 조정할 수 있게 되어있다. 우리나라 주식시장에 맞는 5일과 20일 로 대체해서 사용하기도 한다.

Signal : MACD 의 9일 이동평균값, 이 시그널 곡선을 다시 이동평균한 이유는 장·단기 이동평균의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위한 것이다.

Oscillator : MACD 값과 Signal 값의 차이MACD의 값이 Signal 값보다 클때는 양의 막대, 작을 때는 음의 막대가 그려진다.

지수이동평균 (EMA)
지수이동평균(Exponential Moving Average)은 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근의 데이타에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법이다.

단순이동평균의 계산법에 비하여 원리가 복잡해 보이지만 실제로 이동평균을 산출하는 방법은 전일의 지수이동평균값과 평활계수(smoothing constant) 그리고 당일의 가격만으로 구할 수 있으므로 전일의 지수이동평균값만 구해진다면 오히려 간단한 편이다.

따라서 지수이동평균은 단순이동평균에 비해 몇가지 중요한 강점을 가진다.
첫째는 가장 최근의 일자에 가장 큰 가중치를 둠으로 해서 최근의 시장분위기를 잘 반영한다는 점이고, 둘째는 단순이동평균에서와 같이 오래된 데이타를 갑자기 제외하지 않고 천천히 그 영향력을 사라지게 한다는 점이다.
또한 전 기간의 데이타를 분석대상으로 함으로써 가중이동평균에서 문제되는 특정 기간의 데이타만을 분석대상으로 한다는 단점도 보완하고 있다.

MACD의 계산

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주식이야기/기타자료

MACD (이동평균 수렴·확산지수, Moving Average Convergence & Divergence)

MACD는 지수이동평균을 이용하기 때문에 지수이동평균을 구하는 식부터 알아야 한다.

지수이동평균을 구하는 공식은 아래식과 같다.

1. 계산식 보기 ☞ ( c * k )+( xp *(1-K))

c=종가 , k=2/(n+1)=2/(n일+1) , xp=전일지수이평

- 좀더 쉽게 설명 하기위해 2004년 대신증권에서 작성해 놓은 글을 응용해 설명해 보면.

5일 지수이동평균선을 예로들면

(c*2/(5+1))+(xp*(1-k)) 의 식이 된다. 즉,
(오늘의 종가 * 0.33) + (전일지수이평 * 0.67) 이다.

첫날 의 지수이동 평균은 당일의 종가 로 계산되게 된다.

5일 지수이평을 설정하면 6일째부터 5일 지수이평이 표시되는데
6일째부터 지수이평을 계산하는 것이 아니라
1일의 당일종가를 기준으로 계속해서 2~5일까지 지수이평을 계산하면 된다.
즉, 5일째 까지 계산한 가격은 차트상으로는 나타나지 않지만 계산을 위해서 꼭 필요하다.

이는 6일째 부터 지수이평을 구할 때 사용되기 때문이다.

예를 들어 주가가 다음과 같을 때 5일 지수이평값을 계산해보면 다음과 같다.

6일차 종가 6,000원. 이러한 주식이 있다면.

( c * k ) + ( xp * ( 1-K )) 식에 대입해 본다.

c=종가 , k=2/(n+1)=2/(n일+1) , xp=전일지수이평

(오늘의 종가 * 0.33) + (전일지수이평 * 0.67)

1일차 지수이평 = 1,000 원 (첫 지수이평값은 당일의 종가이다.)
2일차 지수이평 = (2,000 x 0.33) + ( 1,000 ,x 0.67) = 1,333 원

3일차 지수이평 = (3,000 x 0.33) + ( 1,333 x 0.67) = 1,889 원

4일차 지수이평 = (4,000 x 0.33) + ( 1,889 x 0.67) = 2,593 원
5일차 지수이평 = (5,000 x 0.33) + ( 2,593 x 0.67) = 3,395 원
6일차 지수이평 = (6,000 x 0.33) + ( 3,395 x 0.67) = 4,263원 이된다.

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MACD는?

MACD는 Moving Average Convergence Division의 약어로, 거래자가 강세 및 약세 모멘텀을 파악할 수 있도록 돕는 MACD의 계산 기술 지표의 한 유형입니다.

MACD는 MACD 선, 신호선 및 히스토그램 이렇게 3 부분으로 구성됩니다.

MACD 선은 12-일 지수 이동 평균에서 26-일 지수 이동 평균으로 두 지수 이동 평균의 차이를 기반으로 계산됩니다.

신호선은 주선의 9-일 지수 이동 평균을 나타내며, 이는 가격 변화에 대한 통찰력을 제공하는 지표이자 매수 및 매도 신호를 제공하는 역할을 합니다.

히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 상대적인 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐으로, 그저 하나를 다른 것으로부터 빼냄으로써 계산됩니다.

MACD작동 방식?

MACD선은 아래에서 MACD의 계산 신호선을 교차하면 강세신호로 간주하여, 0선에서 멀어질수록 신호가 강해집니다.

약세 신호가 나타날때MACD 라인이 위에서 신호 라인을 교차하고, MACD 라인이 MACD의 계산 0선 위에 멀어질수록 신호가 강해집니다.

MACD의 장점과 단점

MACD신호는 매우 간단하고 사용하기 쉽기 때문에 대중적이고 일반적으로 사용되는 신호 MACD의 계산 중 하나입니다. 다만 MACD의 약점은 26일 이동 평균의 지표가 통합한 측정 기간에 가장 긴 것기 때문에 단기 투자에만 적합하다는 점입니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD) 표시기가 StormGain에서 작동하는 방식

MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 메인 라인(MACD 라인)을 생성하여 생성되며, 이는 신호 라인을 나타내는 또 다른 EMA를 계산하는 데 MACD의 계산 사용됩니다.

또한 두 선의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심선 위와 아래에서 변동하며, 이를 0선이라고도 합니다.

• MACD 라인(1): 상승 또는 하락 모멘텀(시장 추세)을 결정하는 데 도움이 됩니다. 두 개의 지수 이동 평균(EMA)을 빼서 계산됩니다.
• 시그널 라인(2): MACD 라인의 EMA(보통 9-기간 EMA). 신호선과 MACD선의 결합된 분석은 잠재적인 반전 또는 진입점 및 퇴장점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 히스토그램(3): MACD 선과 신호 선의 발산 및 수렴을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.

MACD 라인

일반적으로 지수이동평균은 자산의 종가에 따라 측정되며, 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12주기(빠르게)MACD의 계산 와 26주기(느림)로 설정됩니다. 기간은 다양한 방식(분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성할 수 있지만 이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그러나 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화될 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12일 EMA에서 26일 EMA를 빼서 계산됩니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 라인과 신호 라인이 교차할 때 MACD의 계산 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주됩니다. 특히 MACD 차트의 끝(0 라인 위 또는 훨씬 아래)에서 발생할 때 이러한 이벤트는 더욱 그렇습니다.

MACD 히스토그램

MACD 설정

논의된 바와 같이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로 하므로 MACD(12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차티스트는 더 민감한 지표를 만들기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD(5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 잘못된 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다.

MACD 차트를 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 이동 평균 수렴 발산 표시기는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 선 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 끌리면 수렴하고 멀어지면 발산합니다.

여전히 MACD 표시기의 관련 신호는 MACD 선이 중심선 위 또는 아래(중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래(신호선 교차)를 교차할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호화폐와 같은 변동성 자산과 관련하여 많은 거짓 신호와 까다로운 신호를 생성할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안 됩니다.

센터라인 크로스오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 움직일 때 발생합니다. 중심선 위로 교차할 때 양의 MACD 값은 12일 EMA가 26일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반면 MACD선이 중심선을 하향 돌파하면 26일 평균이 12일보다 높다는 의미로 음의 MACD를 나타냅니다. 다시 말해서, MACD 선이 양수이면 상승 모멘텀이 강해지고 음수이면 하락 추세가 강하다는 의미일 수 있습니다.

신호 라인 크로스오버

MACD 라인이 신호 라인을 넘을 때 트레이더는 종종 이를 잠재적인 구매 기회(진입점)로 해석합니다. 반면 MACD선이 신호선을 하향 돌파하면 트레이더는 이를 MACD의 계산 매도 기회(출구점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 크로스오버가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려하는 것도 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 표시기가 중심선 아래에 있는 경우(음수), 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주될 수 있습니다. 반대로, 신호선 교차가 잠재적인 판매 포인트를 나타내지만 MACD 선 지표가 양수(0선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르는 것은 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다(더 큰 추세를 고려할 때).

MACD와 가격 다이버전스

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 조치 간의 다이버전스를 통해 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호화폐의 가격 움직임이 더 높은 고점을 만들고 MACD가 더 낮은 고점을 만드는 경우 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀(매수 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타내는 약세 다이버전스가 발생합니다. . 약세 다이버전스는 가격 반전보다 앞서는 경향이 있기 때문에 일반적으로 매도 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하락하는 저점과 일치하는 두 개의 상승 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강함을 나타냅니다. 강세 다이버전스는 가격 반전보다 MACD의 계산 앞서는 경향이 있어 잠재적으로 단기 바닥(하락 추세에서 상승 추세로)을 나타냅니다.

마무리 생각

기술적 분석과 관련하여 이동 평균 수렴 발산 발진기는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울 뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 모두 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산과 관련하여 또는 약세 추세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공할 수 있습니다. 결과적으로 많은 트레이더는 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.